МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа по курсу «Риск-менеджмент» состоит из двух частей. Выполнение первой части предполагает раскрытие студентом двух теоретических вопросов. Вторая часть – решение практической задачи.

Студенту предлагается выполнить контрольную работу в соответствии с вариантом:

Вариант I II III IV V VI VII VIII IX X
Последний номер зачетной книжки

ВАРИАНТ I

1. Понятие и особенности рисков.

2. Количественная оценка риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад -10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ II

1. Основные аксиомы рискологии.

2. Идентификация и анализ риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 30%, доля проекта Б – 70%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ III

1. Структурные характеристики риска.

2. Анализ альтернатив управления риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический

Требуется:

- оценить степень МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;



- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 80%, доля проекта Б – 20%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ IV

1. Факторы и причины риска.

2. Методы уклонения от рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Глубокий спад -5 -10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта Б – 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ V

1. Классификация рисков.

2. Методы локализации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ А проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический -10

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VI

1. Сущность риск-менеджмента.

2. Методы диссипации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад -43 -7
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 10%, доля проекта Б – 90%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VII

1. Цели, задачи и функции риск-менеджмента.

2. Методы компенсации рисков.

Задача

Имеются следующие данные МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад -10 -16
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VIII

1. Свойства, принципы и МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ правила риск-менеджмента.

2. Методы финансирования рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад -10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 60%, доля проекта Б – 40%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ IX

1. Процесс управления рисками.

2. Страхование в системе риск-менеджмента.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ X

1. Качественный анализ риска.

2. Учет риска при принятии управленческих решений.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад -10
Стабильный уровень
Небольшой подъем
Мощный подъем

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.


documentagdkwhd.html
documentagdldrl.html
documentagdllbt.html
documentagdlsmb.html
documentagdlzwj.html
Документ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ